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C'est le mouvement le plus mystérieux de cette symphonie, une lente marche funèbre en ré mineur, bâti sur la version allemande de la chanson Frère Jacques. Sur un mouvement de balancier lourd et sombre des basses, la chanson, altérée par le mode mineur, se déploie lentement en une sorte de cortège funèbre. La mélodie s’amplifie, se répandant à tout l’orchestre. Soudain, un thème presque vulgaire, issu des danses de bistro, est joué « avec parodie » par un petit orchestre, aux sonorités étranges : c'est la musique d'un mariage juif. Cette alternance d’éléments graves et futiles scandalisa les premiers auditeurs peu habitués à cet amalgame de genres. Mahler aimait qualifier le mouvement de « marche funèbre à la manière de Callot », hommage au célèbre graveur populaire du xviie siècle, Jacques Callot, qui exploitait un style particulièrement ironique.